1. Новые складчины (Клуб Складчик) Показать еще

    17.01.2018: Тета частоты (Brainwave)

    17.01.2018: Курсы по корсету с отрезной чашкой - стеганый и прозрачный! (Aurora Coutur)

    17.01.2018: Дельта частоты (Brainwave)

    17.01.2018: Коучинг с 100$ к 100.000$ версия 21.0 (PLATINUM версия) Последний коучинг Дмитрия Ковпака

    17.01.2018: Игры с мужчинами 2.0 продвинутая версия(Настя Плиско)

  2. Гость, если у Вас на каком либо сайте есть аккаунт с повышенным статусом, то и у нас вы можете получить соответствующий статус. Подробнее читайте здесь https://skladchik.biz/threads/83942/
    Скрыть объявление
  3. Нужен организатор (Клуб Складчик) Показать еще

    17.01.2018: Коучинг с 100$ к 100.000$ версия 21.0 (PLATINUM версия) Последний коучинг Дмитрия Ковпака

    16.01.2018: Adobe Photoshop. Базовый курс (Александр Сераков)

    15.01.2018: Бизнес на Амазон. Saleshub. Как заставить листинг продавать? (Артем Коршун)

    14.01.2018: Геометрия (Videouroki) 7-11 класс

    13.01.2018: Колесо новолуний. Луна белой дороги (Лариса Кузнецова-Фетисова)

  4. Сбор взносов (Клуб Складчик) Показать еще

    10.01.2018: SEO Рывок (Павел Шульга)

    10.01.2018: Скетчбук, который научит вас рисовать (Робин Ланда)

    09.01.2018: Sherlock - научись понимать носителей языка (Онлайн школа живого Английского)

    09.01.2018: Хулиганские стежки. Основные приёмы художественной вышивки животных (Алина Берёзкина)

    09.01.2018: Как оценить масштаб указаний радикса? (Алексей Голоушкин)

Открыто Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые...

Тема в разделе "Книги", создана пользователем Менеджер, 3 май 2014.

Цена:
3083р.
Взнос:
40р.

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

    Тип: Стандартная складчина
    Участников: 0/100
  1. 3 май 2014
    #1
    Менеджер
    Менеджер Организатор Организатор

    Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые...

    [​IMG]

    Автор: Джон К. Халл
    Языки: Русский
    Издательство: Вильямс
    ISBN 978-5-8459-1815-4; 2013 г.

    Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

    В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

    Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

    Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.


    • - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
      - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
      - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
      - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
      - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
      - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
      - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR
    К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

    К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке .




    Цена 3083 руб.
     

Участники складчины Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые... смогут написать отзыв